2 period rsi pullback strategy

Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se movimentou acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias quando o RSI se movimentou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Sinal de compra: Por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi publicado originalmente em 2007 e foi baseado em pesquisas envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um preço E filtro de liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2018 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, eo valor que ele fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se alguma, dessas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente considerando como RSI popular é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há vantagem em ir tão longe. No entanto, quando você encurtar o prazo você começar a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar a estratégia real, here8217s um pouco de fundo sobre o RSI e como it8217s calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder na década de 19708217. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação de preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste O indicador é para medir condições de sobrecompra e sobreventa 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, o padrão / configuração mais comum para RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se você não tiver certeza sobre como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós olhamos em mais de onze milhões de comércios de 1/1/95 a 12/30/10. A tabela abaixo mostra o ganho / perda percentual médio para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o ponto de referência que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pela leitura de RSI de 2 períodos acima de 90 (overbought) e abaixo de 10 (oversold). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos super-comprado e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos Sobrevendido. Os resultados médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana mais tarde (0,61). O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana mais tarde (0,75). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que aquelas ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 foi inferior ao benchmark e negativo 2 dias depois (-0,05), e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana mais tarde (-0,14). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana mais tarde (-0,21). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou-se dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que aqueles com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com leitura de RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, as existências com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais pela filtragem de ações que operam acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2: O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98: Nossa pesquisa mostra que O Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Dizemos 8220 quando usado corretamente8221, porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em ações usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o 8220 8221 RSI tradicional de 14 períodos, há pouco / nenhum valor para Este indicador. Esta declaração corta para a própria essência do que TradingMarkets representa 8211 nós baseamos nossas decisões comerciais em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa eo que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que aqui apresentamos é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque de RSI de baixo nível se comercializar 1-3 Inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos alguns desses achados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing. Aprenda a operar com sucesso com este poderoso indicador com o Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Nós todos sabemos que não existem indicadores de magia, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou assim. Clique aqui para encomendar a sua cópia today. March 26, 2017 5:00 am 18 comments Views: Que indicador é o nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos olhar para dois modelos de negociação que foram falados pela primeira vez no livro, 8220Short Term Trading estratégias que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Álvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índice de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros do SampP E-Mini durante os mercados de alta tendem historicamente (desde o ano 2000) seguidas por reversões. Estas reversões podem frequentemente ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Estes pontos baixos extremos são oportunidades de compra. Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra. Sistema RSI (2) Podemos transformar isso em um simples modelo de negociação para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini SampP. Em suma, desejamos ir muito tempo no SampP quando ele experimenta um pullback em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel de 200 dias simples para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples: o preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Sair quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica 1000. O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 até março de 2017. Um total de 50 para comissões e derrapagem foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico do que este sistema seria semelhante, juntamente com os resultados do sistema. RSI (2) Resultados do Sistema Lucro Líquido: 17.163 Percentagem de Vencedores: 67 Não Negociações: 64 Ave Comércio: 268.16 Drawdown Máximo: -5.075 Fator de Lucro: 1.90 Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) já teve há mais de uma década. Apenas com este conceito sozinho você pode desenvolver vários sistemas negociando. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados. Estratégia acumulada de RSI (2) Larry Conners adiciona uma ligeira torção ao modelo de negociação de RSI (2) criando um valor RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, estaremos computando um total diário corrente do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2) você alisa os valores. Abaixo está um gráfico comparando o padrão RSI 2-período indicador com um acumulado 2-período RSI indicador. Você pode ver quanto mais suave o nosso novo indicador é. Isso é feito para reduzir o número de comércios na esperança de capturar os comércios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original. RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior. O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use uma perda de parada catastrófica de 1000. Acumulado RSI (2) Resultados do Sistema Lucro Líquido: 17.412 Percentagem de Vencedores: 67 Não Negociações: 52 Ave Comércio: 334.86 Drawdown Máximo: -4.850 Fator de Lucro: 2.02 SampP Cash Market O que seria o sistema RSI de 2 períodos parecendo negociar 100 O mercado de caixa SampP voltando a 1993 Ele faz bastante bem. Conclusões Então, qual é melhor A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação padrão RSI (2), reduzindo o número de negócios, mas produziu a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a retirada foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho ligeiramente melhor. A estratégia de acumulação RSI (2) irá funcionar bem no mini Dow, bem como os dois ETFs, DIA e SPY. O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Observe, o conceito de negociação eo código fornecido não é um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema de negociação. Assim, para aqueles de vocês que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação este conceito pode ser um grande ponto de partida. Obtenha a atualização do livro 2017: Crie sistemas de negociação rentáveis